Vi ønsker å gi deg som kandidat et bedre bilde av hva jobben handler om. I denne podkasten intervjuer vi rekrutterende leder Mikael Radomski og hans kollega Nils Gunnar Brattlie som forteller om rollen og DNB Markets:
https://soundcloud.com/user-485305904-808676494/risk?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Seksjon Risikostyring består av 23 medarbeidere og er lokalisert i Bjørvika, Oslo. Seksjonen er en sentral utviklings-, støtte- og kontrollfunksjon i DnB Markets og har blant annet ansvaret for identifisering av risikofaktorer, verdsettelsesmetoder, kvantifisere konsekvenser av nye reguleringer, samt generell utvikling av risikoberegning og verdsettelsessystemer samt daglig risikorapportering i DNB Markets og Treasury. Seksjonen består av tre avdelinger, Kvantifisering, Analyse og Risikorapportering. Seksjonen samarbeider tett med frontmiljøet i Markets og med andre miljøer i konsernet. Seksjonen er en viktig tilrettelegger for gode beslutninger på alle nivå.
Avdeling Kvantifisering under seksjon Risikostyring har ansvar for å videreutvikle nye metoder og verktøy for verdsettelse og beregning/oppfølging av risiko. Vi bruker både systemer fra eksterne leverandører samtidig som vi utvikler egen beregningsinfrastruktur ved behov.. Vårt ansvarsområde ligger dermed i skjæringspunktet mellom matematisk finans og IT. Som medlem i teamet vil du spille en viktig rolle i den daglige driften, samt delta i strategiske prosjekter knyttet til verdivurdering, risikoberegning, systemutvikling og regulatoriske endringer. Nå ønsker vi å styrke laget.
Tenker du at du kan tilføre oss nysgjerrighet, faglig kompetanse og genuin interesse for komplekse utfordringer i fagområdene verdsettelse og risikoberegning? Da kan det være deg vi ser etter.
Hos oss vil dine analytiske evner bli høyt verdsatt, sammen med dine problemløseregenskaper og kreativitet. I denne stillingen vil du nok ikke ha en dag som er lik en annen, men du vil antageligvis daglig få bruk for dine evner til å samhandle, ta initativ, forankre og engasjere på tvers i organisasjonen.
Dine arbeidsoppgaver:
- Fastsettelse og implementering av verdsettelsesmetodikk for finansielle derivater og obligasjoner
- Implementering, testing og verifisering av IT-systemer som angår verdsettelse
- Kjennskap og bruk av verktøy for beregning av risiko (inkl. markedsrisiko, motpartsrisiko)
- Utvikling og vedlikehold av in-house infrastruktur (C#, Python, SQL) for verdsettelse, risk og automatisering av relaterte prosesser.
- Innhenting og vedlikehold av markedsdata
- Analyse av beregningsmetoder og modellvalg for forsvarlig verdsettelse
- Støtte til organisasjonen i implementering av nye produkter og produktvarianter
Vi ser etter en kandidat som har:
- Yrkeserfaring, ideelt 5-10 år, med verdsettelse og/eller risikostyring av finansielle produkter (derivater)
- Solide akademiske resultater på masternivå eller høyere med fokus på kvantitative fag
- Kjennskap til databasehåndtering og/eller objektorientert programmering (C#, Python, SQL, eller tilsvarende) er ønskelig
- Kjennskap til risikohåndtering av derivater, verdijusteringer (XVA, AVA) og stokastisk modellering er en fordel
Personlige egenskaper:
- Resultat- og løsningsorientert med evne til å drive prosjektinitiativ
- Nøyaktig
- Opptatt av kvalitet i leveranser
- Nysgjerrig
- Faglig oppdatert
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og klarer å diskutere kompliserte problemstillinger både med fagfolk og med øvrige interessenter på en lettfattelig måte
Er du interessert?
Ta kontakt med våre rådgivere i MeyerHaugen for en uforpliktende og konfidensiell prat.